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Multi-objective approaches to portfolio optimization with market impact costs 期刊论文
MEMETIC COMPUTING, 2022, 页码: 11
作者:  Wang, Hongze;  Li, Xuerong;  Hong, Wenjing;  Tang, Ke
收藏  |  浏览/下载：59/0  |  提交时间：2023/02/07
Portfolio optimization  Market impact cost  Multi-objective optimization  Evolutionary computation  Memetic algorithm  
New insights and augmented Lagrangian algorithm for optimal portfolio liquidation with market impact 期刊论文
INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, 2022, 页码: 25
作者:  Xu, Fengmin;  Li, Xuepeng;  Dai, Yu-Hong;  Wang, Meihua
收藏  |  浏览/下载：72/0  |  提交时间：2023/02/07
augmented Lagrangian algorithm  equity and liability  optimal portfolio liquidation  price impact  
Sequential Fair Stackelberg Equilibria of Linear Strategies in Risk-Seeking Insider Trading 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 5, 页码: 1302-1328
作者:  Gong Fuzhou;  Zhou Yonghui
收藏  |  浏览/下载：200/0  |  提交时间：2018/09/08
Continuous version  insider trading  risk-seeking  sequential fair Stackelberg equilibria  
sequentialfairstackelbergequilibriaoflinearstrategiesinriskseekinginsidertrading 期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2018, 卷号: 031, 期号: 005, 页码: 1302
作者:  Gong Fuzhou;  Zhou Yonghui
收藏  |  浏览/下载：167/0  |  提交时间：2020/01/10