双重时序模型矩估计的渐近性1样本自协方差自相关函数

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	双重时序模型矩估计的渐近性1样本自协方差自相关函数
	卢祖帝
	1997-01-01
发表期刊	应用数学学报
ISSN	0254-3079
卷号	020 期号:003 页码:354
摘要	双重时序模型自提出以来，特别是关于模型的概率性质（如平很快稳性，遍历性）已有许多讨论，但统计推断方面的文章还很少。作为［９，１０］工作的继续，本文及后续文章将讨论矩估计及其大样本性质。首先在本文中，基本的矩估计量（样本自协方差函数及样本自相关函数）的渐近性质对ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型得到讨论，证明了其渐近正态，并强相合的收敛速度。
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/50089
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	卢祖帝. 双重时序模型矩估计的渐近性1样本自协方差自相关函数[J]. 应用数学学报,1997,020(003):354.
APA	卢祖帝.(1997).双重时序模型矩估计的渐近性1样本自协方差自相关函数.应用数学学报,020(003),354.
MLA	卢祖帝."双重时序模型矩估计的渐近性1样本自协方差自相关函数".应用数学学报 020.003(1997):354.