CSpace  > 系统科学研究所
国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较
杨娴1; 陆凤彬2; 汪寿阳2
2011
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume031Issue:009Pages:1645
Abstract采用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法、指数加权法、等权重法、GARCH法和极值理论法六种参数方法和非参数方法对国际有色金属期货市场风险值VaR建模,并引入基于极值理论的预期不足ES对风险度量进行补充.在利用返回检验对实证结果的功效进行比较研究的基础之上,得出结论:从对ES和VaR的检验结果比较而言,当有色金属期货市场价格出现大幅跌涨时,ES比VaR更能准确地度量市场风险;从对各种方法VaR的检验结果比较而言,在95%的置信度下,GARCH法和指数加权法能够更加有效地度量市场风险,在99%的置信度下,指数加权法、GARCH法和历史模拟法能够更好地估计市场风险.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47717
Collection系统科学研究所
Affiliation1.中国华融资产管理公司
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
杨娴,陆凤彬,汪寿阳. 国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较[J]. 系统工程理论与实践,2011,031(009):1645.
APA 杨娴,陆凤彬,&汪寿阳.(2011).国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较.系统工程理论与实践,031(009),1645.
MLA 杨娴,et al."国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较".系统工程理论与实践 031.009(2011):1645.
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[杨娴]'s Articles
[陆凤彬]'s Articles
[汪寿阳]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[杨娴]'s Articles
[陆凤彬]'s Articles
[汪寿阳]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[杨娴]'s Articles
[陆凤彬]'s Articles
[汪寿阳]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.