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基于模糊决策的投资组合优化
房勇; 汪寿阳
2009
Source Publication系统科学与数学
ISSN1000-0577
Volume000Issue:011Pages:1517
Abstract基于模糊决策理论研究了带有成比例交易费用的证券投资组合优化问题.首先,基于半绝对偏差风险函数和极大极小原则提出了一种新的风险函数-极大极小半绝对偏差风险函数;然后,引入一种非线性隶属函数更加形象地描述了投资者对投资收益和投资风险的满意程度;在此基础上,进一步提出了非线性满意程度的模糊决策投资组合选择模型;最后,针对提出的模型,利用中国证券市场的真实数据给出了数值算例.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46959
Collection系统科学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
房勇,汪寿阳. 基于模糊决策的投资组合优化[J]. 系统科学与数学,2009,000(011):1517.
APA 房勇,&汪寿阳.(2009).基于模糊决策的投资组合优化.系统科学与数学,000(011),1517.
MLA 房勇,et al."基于模糊决策的投资组合优化".系统科学与数学 000.011(2009):1517.
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