KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用 | |
吴武清; 陈敏 ; 刘伟
| |
| 2008 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 028期号:010页码:14 |
| 摘要 | 选用中国股市30个行业的H指数数据，研究各行业贝塔的时变特征，并据此分析了行业和股市的动态关系，从时变贝塔的结构特征方面研究了中国股市的动态发展．时变贝塔的应用也是一个值得探讨的课题，本文首次将时变贝塔引入到股指期货仿真交易市场中的套期保值研究． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45706 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴武清,陈敏,刘伟. 中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用[J]. 系统工程理论与实践,2008,028(010):14. |
| APA | 吴武清,陈敏,&刘伟.(2008).中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用.系统工程理论与实践,028(010),14. |
| MLA | 吴武清,et al."中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用".系统工程理论与实践 028.010(2008):14. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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