KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于收益率修正分布的VaR估计 | |
| 叶五一1; 缪柏其1; 吴振翔2 | |
| 2007-01-01 | |
| 发表期刊 | 数理统计与管理
 |
| ISSN | 1002-1566 |
| 卷号 | 026期号:005页码:867 |
| 摘要 | 本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的分布能更好地拟合厚尾分布,相应的VaR值的预测效果也更好,其中非参数修正得到的VaR预测效果最佳。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42541 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 叶五一,缪柏其,吴振翔. 基于收益率修正分布的VaR估计[J]. 数理统计与管理,2007,026(005):867. |
| APA | 叶五一,缪柏其,&吴振翔.(2007).基于收益率修正分布的VaR估计.数理统计与管理,026(005),867. |
| MLA | 叶五一,et al."基于收益率修正分布的VaR估计".数理统计与管理 026.005(2007):867. |
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