CSpace  > 计算数学与科学工程计算研究所
美式回望期权定价的有限元超收敛分析
林群1; 张书华2
2009
Source Publication应用泛函分析学报
ISSN1009-1327
Volume011Issue:001Pages:20
Abstract考虑美式回望看跌期权的有限元方法.在把原问题转化成等价的变分不等式的基础上,研究了半离散格式在L^2和L^∞范数意义下的最优误差估计.此外,为了进一步提高逼近解的精度,借助超收敛分析技术和插值后处理方法,研究了H^1范数意义下的整体超收敛以及后验误差估计。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39251
Collection计算数学与科学工程计算研究所
Affiliation1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.天津财经大学
Recommended Citation
GB/T 7714
林群,张书华. 美式回望期权定价的有限元超收敛分析[J]. 应用泛函分析学报,2009,011(001):20.
APA 林群,&张书华.(2009).美式回望期权定价的有限元超收敛分析.应用泛函分析学报,011(001),20.
MLA 林群,et al."美式回望期权定价的有限元超收敛分析".应用泛函分析学报 011.001(2009):20.
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