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中国投资基金波动择时能力的实证研究
马超群1; 傅安里1; 杨晓光2
2005
Source Publication中国管理科学
ISSN1003-207X
Volume013Issue:002Pages:22
Abstract投资基金的择时能力是基金绩效评价的核心内容。本文通过引入收益择时因子改进了Busse的波动择时模型,并以此为工具从波动时变性的角度对我国证券投资基金的择时能力进行了实证研究。实证结果表明,不仅中国证券投资基金具有较为显著的波动择时能力,开放式基金的波动择时能力强于封闭式基金;而且改进的波动择时模型优于Busse波动择时模型。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39001
Collection系统科学研究所
Affiliation1.湖南大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
马超群,傅安里,杨晓光. 中国投资基金波动择时能力的实证研究[J]. 中国管理科学,2005,013(002):22.
APA 马超群,傅安里,&杨晓光.(2005).中国投资基金波动择时能力的实证研究.中国管理科学,013(002),22.
MLA 马超群,et al."中国投资基金波动择时能力的实证研究".中国管理科学 013.002(2005):22.
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